운 vs 실력,노력: 간단한 통계적 실험

이제 투자를 시작하는 데 알아야 할 기본적인 부분은 모두 소개해서 당분간은 포스팅을 안 할 것 같다.

마지막으로 운과 실력에 대해서 간단한 실험을 해보겠다.

운이 중요할까 실력이 중요할까. 실력으로 운을 극복할 수 있을까? 나는 잘 모르겠다.

하지만 분명한 건 실력만큼이나마 운이 굉장히 중요하다. 내가 태어난 곳, 우연히 만나게 된 사람의 도움, 내 적성, 타고난 성격은 사실 내가 내는 결과에 엄청난 영향을 미친다. 이 때문에 좋은 결과를 다 내 노력으로 평가할 수 없다.

좋은 결과를 낸다면 운을 생각해야 하고, 나쁜 결과를 낸다면 내 실력을 점검하는 자세가 필요하다.

 

실험 세팅은 다음과 같다

- 결과 = 운 50% + 실력 50%

- 소수만 로또에 당첨되고, 소수만이 벼락에 맞는다.

- 소수만 하루 15시간+ 노력하고 시간 낭비하지 않고, 소수만이 몇년 연속으로 게으르게 생활한다.

- 따라서 운과 실력은 정규 분포 즉 양 극단이 있고 대부분 중간에 분포한다고 가정했다. (표준정규분포)

- 운과 실력은 상관관계가 있다: 상관관계 지수는 0에서 0.5 사이

- 백만번의 시뮬레이션

 

이러한 가정 하에 상위 1%의 실력,노력을 쏟아부은 사람은 과연 결과면에서 몇 프로 안에 들까?

 

운과 실력의 상관관계가 0 즉 관련이 없는 경우 결과면에서 1% 안에 드는 사람은 27% 정도다. 즉 노력을 상위 1% 만큼해도 그 중 27%만이 결과적으로 1% 안에 들 수 있다. 그래도 90%는 결과면에서 상위 18%안에 들 수 있다.

 

운과 실력의 상관관계가 0.3인 경우. 결과면에서 1% 안에 드는 사람은 그래도 약 38%로 많지는 않다. 그래도 90%는 결과면에서 상위 12% 안에 들 수 있다.

 

운과 실력의 상관관계가 0.5인 경우. 이는 상당히 높은 상관관계다. 하지만 노력하면 운도 잘 잡을 수 있다는 경우를 생각해봤다. 상위 1%만큼 노력했을 때, 결과면에서 1%안에 들어갈 확률은 48%다. 매우 높다. 그리고 90%의 경우 상위 6% 안에 들 수 있다.

 

참고로 상위 1%의 노력을 하기란 쉽지 않다. 아주 조금만 더 5%의 노력을 한다면... 50% 확률로 상위 5% 안에 들 수 있고, 90% 확률로 상위 20% 안에 들 수 있다.

 

더 현실적으로 상위 20%의 노력을 한다면... 65% 확률로 상위 20% 안에 들 수 있고, 90% 확률로 상위 40% 안에 들 수 있다.

 

아주 간단한 실험이라 해석하기는 사람 나름이다. 투자에 관심 갖는다고 갑자기 엄청난 부자가 되진 않겠지만, 어느정도 관심을 가진다면 그래도 어느정도 좋은 결과를 기대할 수도 있지 않을까? 기본 원칙만 지키고 욕심을 과도하게 부리지 않고 성장하는 시장에 발을 담군다면 상위 50% 안에 드는 것으로도 충분하다.

 

*이 실험의 아이디어는 https://www.youtube.com/watch?v=3LopI4YeC4I에서 얻었다. 여기서는 훨씬 더 간단하고 현실에서 벗어난 가정을 하기 때문에 이 포스트의 실험은 약간의 현실성을 더했다.